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标题:
面对代币合约高费率时,如何提高操作盈利概率?(转)
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作者:
caoch
时间:
2023-9-28 00:19
标题:
面对代币合约高费率时,如何提高操作盈利概率?(转)
熊市之下,各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情,资金费率常常出现较大的负值,市场上常有两种策略:
+ z/ N. i/ v# e2 B
* O0 X8 u/ w0 n. t& @7 T w6 y
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率;
# g% G6 u; _( k0 l* S
6 R. @0 o) o, k$ O
- 或在结算前开空结算后立刻平仓,以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
- \- X0 w; N! T5 X
2 m0 q6 H2 ^0 \+ I' U
Odaily 星球日报基于市场数据,对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计,基于多时间段 K 线结果,探究不考虑其他数据只论涨跌,
从概率上而言哪种策略盈利概率更高
。
( x. W$ s P/ W3 N `8 x! V3 ~; o
( @$ v+ g" S8 J2 k) @
(指标说明:下文所有
高负费率
均指费率大于-0.5% 情况;下文所有
极端负费率
指费率大于-1.5% 情况;本文仅为对历史情况的结果统计,非后续行情投资指导建议。)
( [; r- L+ W4 ^8 U. d4 }0 w
% k- L. d+ p" Q) R/ Q7 R
整体情况
8 T! V S( J# O$ b; O
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ,平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下,在 376 次高费率中,大于-1.5% 达 113 次,占比 30.2% ,可见当费率开始转向高负费率后,有不小的概率极端化。
9 b/ B2 \5 `8 G5 z9 }) t# W- c
* o0 |5 |2 L1 \2 C- P6 Z
Odaily 星球日报统计维度如下:
4 |. X+ a* z& n m( w5 o
8 N$ C0 G5 V! `4 o
时间:
包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
3 j0 {. u2 |: d$ X. R: L N
( z+ u' j9 n$ A& f
短线上资金费率收取后波动较大,最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内,故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
4 |9 W* G/ g/ k! `! @
! z" D2 ^$ R; \: l) _0 _) o
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间,部分多单用户选择长时间持有,故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时,观察长时间行情延续使多单获利的概率。
& u& P f& z* F, {& d1 b
: `( r4 u+ ~3 A3 O# F X
价格:
4 `5 g; f: ?# P3 v/ U; A
' [' G2 T# w. \) |6 j- E0 d
短线上选取了最低价和收盘价,因手动操作的用户难以平仓在最低点。
9 q/ M" v' V* {" [( D$ x
2 _" w. W% d$ W
长线上选取了最高价和收盘价,同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
. u. c: a' O1 z4 d9 l, J
" N0 J2 K( ?5 B8 f
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响,用于和最低价/最高价对比。
/ h9 }5 k8 E+ D/ w
$ p" G0 q" j/ d) ^/ H
短线情况统计
; g! ?8 b2 v6 G8 ^, @2 L n" ]6 N0 N
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% , 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ;
, p# F9 ~) l0 @! f" ?
& @' B* P9 U4 t. e
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% , 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ;
( |2 k& T7 R3 ~! }
: C- e+ V i0 S( O- P# K/ q
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% , 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
2 h# E7 T% D$ h& `7 A1 g
( r' g1 j! ^9 @. D8 y+ q" L
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论:
8 k( ]( z9 X0 m. E7 n2 E* e
9 O+ Q: H" v6 }, J, ?# ^
1. 相较于平均费率 1.209% ,多头若在收取费率结束的短时间内平仓,获利概率很小。
( B5 X2 J, e; g+ y6 ?+ k0 B
- }3 O5 t" W% G6 i
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低,而相应的收盘价接近一致,说明在这一段时间内走势为 W 形状,且波动剧烈。
& x0 h0 ^. W3 ^5 O8 l+ z/ D
2 V2 W: z1 C# J
3. 基于第二点,空头盈利概率大,并且有较多的机会平仓。
U3 T+ P1 O, v) X3 X
& e! B* N; r4 ]
随机选取了十个代币做图如下,多数具备较明显的 W 型走势。
% _: t; ?2 S* f1 G5 d* O/ s/ l0 _* y
5 s& Y# M6 \' c( e) }' H) w- j
长线情况统计
6 o/ h5 S% n0 }( R. @
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% , 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ;
0 _! V2 L" V! k# }& G2 U- ~
+ j. t8 l4 J1 T7 ^) Q; P7 g7 Y( x
- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% , 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ;
8 e5 j) k5 s! {* B2 X1 o# B) G3 X
/ ]4 W9 @8 s+ \
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% , 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ;
( R9 }0 w7 ^4 I3 Z5 B' O
3 e* e( F* a$ E& z/ S$ l4 r
综上结论如下:
" e5 Y) M( Z# z
# w6 h' W) @0 l/ i
1. 相较于平均费率 1.209% ,多头若选择持有一端时间,有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
& t6 c7 Y9 d1 ?+ V3 m6 m& s
, H; D$ I2 S; q( s( X% q+ n
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升,但收盘涨幅均为负数,说明在 24 小时之内,说明在这一段时间内走势类似 M,且波动剧烈。
. C! c* d. G6 ?9 x( S' A
l9 x& O. }4 m1 O" ~9 n: ~1 x* g, E$ |
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价,或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
5 ^" j. Z% i' o% j0 z2 l
5 E. I6 Z8 I9 h/ J% N9 L
随机选取了十个代币做图如下,多数具备较显著的 M 型走势。
( k+ |) Q& q7 E# N& l
' O' R% _9 c( Y
基于频数和费率高低的分类统计
3 b0 U' A* `! b) H1 a5 B; i
频数对费率情况影响
1 b7 f, c) D- u, x* F1 z" _" U# N; Q8 I
频数:
将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度,共涉及代币 66 个,近半的代币仅有一次高负费率情况,而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
% M: I' D, A a3 n+ C/ o
. Z% Z( K8 d+ W
平均费率:
并未随着高负费率频数的增加而有明显上升,而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率(-2.5% 或-3% ),说明在其达到满负费率之前或之后,在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
: B) V9 R7 O, C
( v' W" t' ^, B1 T8 g3 @5 I
累计费率:
超过 15% 概率较低,但对于长期持有者而言,随着价格的倍增,从费率上而言收入仍较为可观。
2 B3 P" q9 g- C" T, U
5 G) x- K% r# [% A3 f" ?/ R
费率对价格走势影响
. V* R4 F( ^* c j& ]
本节探讨是否负费率越高,短线跌得更多,长线上涨更高。
* t! ]/ a. H& T+ C" P
' s# E6 `" G p* F: o) ]- D
以下图表为所有区间的短线走势情况。
; s5 e; a; Z$ V4 U
. p( J) j9 C5 o4 s/ ?2 G& R
分级之后,各区间短线规律与整体规律一致,即:①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高;
/ _7 N0 K2 V: {1 x6 w" ]3 u9 R
, Y6 q9 Z! F* C% L
而负费率程度越高,短线下跌更加剧烈,但收盘价基本与费率持平。
$ S2 Z; p$ }* e3 I$ a2 |
! i% `2 h! j3 q& F+ \4 y
以下图表为所有区间的长线走势情况。
; @5 ]/ `. W, u- O6 y7 C
8 M% F! } B# c
分级之后,各区间长线规律与整体规律一致,即: ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
- [- a% h, v: n6 m* o4 N
: [- V4 ^1 K' v6 Z( f
而
负费率程度越高,上涨程度没有显著提升
。
9 e- O: p: S$ j( `
% j7 X& z! o- p3 V
频数对价格走势影响
: L N! t: ] O, X$ t
短线行情
* ~; a- I# Y2 V: j6 P* P# m" `
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中,
( \8 L w8 K5 N! z% b- L' N# Y/ i6 J
5 a- n/ f( f- R* n
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率,盈利比例达 97% ;1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率,盈利比例达 59% ;
% e- s/ y* h3 A8 F; v0 I' R
1 y; j1 o" V" S8 B3 b
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ;3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ;
# |/ ~+ ^6 A0 R* h& \
& P% O0 {$ M5 }$ w. l
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ;5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ;
4 S4 M4 g l( _) u. r
& D5 A& T7 E- W0 k b$ y
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较:
8 d) o- }% e1 o7 J& H, i: C" ]. H$ h
; Z0 O9 N& i/ g, b0 E
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率,盈利比例达 100% ;1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率,盈利比例达 84% ;
1 A" s3 |; M6 t
/ X/ `' O5 r4 T7 c0 E0 w1 d
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ;3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ;
6 b# C2 r; R: ]4 Q# b" d1 x& a
' j% w/ x5 H y" K
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ;5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ;
+ T9 g5 k, }+ ]% k3 d
! G4 O" ~8 M5 q5 |+ ~- v7 p
或由于费率的极端化,LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
0 u8 O" R/ h" {' O/ ?+ e8 k8 |
4 o3 K- e; e- E5 \( V. T
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较:
# @: O0 N4 j5 l' V
' Q& g7 D: u& V3 S; H- M
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率,盈利比例达 100% ;1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率,盈利比例达 75% ;
5 a* J# y9 r# s! U U3 l$ h
5 `0 J4 z% s/ i; U& [
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ;3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ;
5 o. b1 Y2 N$ O0 Y
$ s5 J+ u, y6 U
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ;5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ;
M h8 y! m: r; c. x, N1 O: V8 h
; H! Z. X% p" f9 W
而 BLZ 的极端费率情况下,概率与 LPT 类似,同样明显高于单次高费率。
; i8 w: X2 D" n8 Q9 r
6 c# P2 X; i# \" j9 X3 B
由此可见,不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情,短线维度上都是空头占优。
/ _! ?2 v3 J$ g! r: Z
3 \3 s5 {, }, ]; ?1 A
长线行情
; T: \) {) P/ |, d3 b, n5 z
同样,在 29 次高负费率中,
7 I7 ~+ A0 M3 X2 l% |
) j3 s; ^" V6 s2 Y
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率,盈利比例达 100% ;4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率,盈利比例达 34% ;
# e5 ?9 p; f- y9 n0 j
' l6 i: x7 r: Q6 q" a; H
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ;8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ;
# `7 X7 z% t/ |( g
9 s) d6 N; J) }
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ;24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ;
8 i+ }& O& n% h$ i7 j7 ]
, l, i5 H5 T$ ?6 V
对于长线而言,由于前文所提的「行情结束时间快」的特性,多头收盘盈利概率显著减小。
& ~0 n0 A/ q6 \6 }
1 {0 ^9 p+ e2 S) @9 D. P
而最高点全凭个人交易技术,仅供参考,但也说明了
收取费率并非行情的结束时间点
。
8 _' `2 \% r! C: [$ b! S6 |
; j4 I- ?. g6 o1 Z8 K
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计,但由于是基于已发生的逼空行情选取,
该统计具有显著的「抽样偏差」,该部分仅供参考
,对于后续类似情况指导意义不大。
* R# g- a1 e1 r6 X' y/ J1 V3 N
F6 g! y& H. Q/ x6 V
结论
6 u2 b8 G& y' H, R% s
基于Binance 2023 年高负费率情况,Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计:
# L' v0 G, J8 z" b) q7 e# F
- G- l( `; m2 S% ?
- 多头策略:在收取费率前开多获取结算的资金费率;
, j% y9 Z) t+ `1 D3 n' z4 @
, r# l R6 `& ^. F+ ^4 a
- 空头策略:在结算前开空结算后立刻平仓,以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
! p, V' G& q" Q" R* t
/ h+ i$ ~4 D9 L6 Z8 C1 m
在短线操作层面,空头策略概率上明显占优,即使以收盘价也以空头盈利占多数。
! w( u6 }5 v4 _* A) }
" s9 _3 E& W" m
在长线操作层面,多头策略概率上略微占优,在高负费率发生之后,通常仍有一段上涨趋势。
/ I$ |# z' ^+ J3 w! T
; `3 K0 M' c ^% ]' G7 B( p" \. [* f
2 M; K2 O( w. N7 a! x$ W9 \. e
7 @ G) z4 L' l) S5 w
1 J+ q, H$ ^# q' w9 f
6 U' S! A* s3 ?- q. i0 C0 r/ k7 P
; P1 i1 x( J! A, J- v
x1 l- a: C! M: u8 U' w
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错,反正吧都是需要小心安全第一啊!
作者:
强强强123
时间:
2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳,这只会看起来很蠢
作者:
南相楚
时间:
2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收,这只会变得很难看
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看,继续学习点东西了
作者:
drogan
时间:
2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧,都让我非常羡慕了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 07:26
是很好的,也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-28 07:27
还可以啊,现在我也是用这个交易平台
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧,都让我十分羡慕了
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦,有空我要向你指点一下
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦,有时间我要向你看齐
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利,没人想要输钱的
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多,有一个就可以的了。
作者:
我的花园
时间:
2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊!
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人,不然的话干脆不给更好。
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊,闲暇时多多分享打法啊
作者:
百战
时间:
2023-9-28 07:36
若能够盈利,其他事情都不重要了啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关,一概兴趣不大了
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的,不确定全数都好
作者:
leconer
时间:
2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊,到底是如何做到的
作者:
yumi666
时间:
2023-9-28 07:41
交易平台这么多,到底选择哪一个确实困难。
作者:
gkfbuw
时间:
2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的!
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊,空闲时多多讲讲打法啊
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-28 07:42
若能够盈利,其他事情都不主要了啊
作者:
小梦
时间:
2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大,一律没兴趣了
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人,我只是来围观一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:46
是很好的,也是为数不多能够使用的交易平台
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊,都已经盈利了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了,做这之外东西更好
作者:
高文胜
时间:
2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人,我只是来凑热闹一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊,我也是来学习了
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:55
建议需要理智的人,否则的话倒不如不给更好。
作者:
万家灯火
时间:
2023-9-28 07:56
建议的还是分人的,不肯定一切都好
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了,做其他东西更好
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波,老哥不断加油啊
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 07:59
老玩家要盈利,那不论是什么都不在话下。
作者:
中大奖
时间:
2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的!
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多,有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给,不然是急功近利
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-28 08:03
老玩家要盈利,那非论是什么都不言而喻。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的,因而楼主你很牛逼
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者:
bishao
时间:
2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊,我也是来旁观了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊,到底是怎样做到的
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给,不然是急功近利
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-28 08:09
交易平台这么多,到底选择哪一个确实挺难。
作者:
百战
时间:
2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者:
心随你动
时间:
2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波,楼主一直要加油啊
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢,为嘛我都不太明白的呢!
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看,学学点东西了
作者:
wodezhuanyong
时间:
2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利,没人想要输钱的
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 08:15
还行啊,现在我也是用这个交易平台
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的,因此老哥你很厉害
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊,都肯定盈利了
作者:
22301
时间:
2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者:
rainwang
时间:
2023-9-28 13:56
上涨或者下跌,完全看庄家怎么想的了
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者:
我的心好痛
时间:
2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者:
爱美的女人
时间:
2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者:
赚钱小样
时间:
2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧
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