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标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
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作者:
caoch
时间:
2023-9-28 00:19
标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
# G) z" ]! `6 U7 u2 M
5 D% x# q( K3 n+ N- y" O9 X
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
8 F& i: s! N9 @
5 Y1 [! O/ [# p K H
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
, a2 x2 A% k& W) g: I9 P1 y$ b
. N7 J' U; i, c, M) T4 Q4 ^
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，
从概率上而言哪种策略盈利概率更高
。
, d5 {0 j" f# {* f7 K
8 S* k# E7 I9 n
（指标说明：下文所有
高负费率
均指费率大于-0.5% 情况；下文所有
极端负费率
指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
$ ~3 ?5 L) v9 V
3 ~) s- G1 m/ e
整体情况
2 A: M3 L) G7 ~4 T) {" _) c
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
k5 Z8 q3 d2 d2 J" Q$ y' U
" p: {* ?* J$ k; j3 K3 `8 P% T4 ?, ]
Odaily 星球日报统计维度如下：
, F4 ]/ W' s, _$ C2 P3 Q9 v
, Q& K5 L" X% \! Z
时间：
包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
; N" c$ x( R9 I Z# E5 Y1 j
: C+ ]; T- W4 d
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
. \' W, w* l( R9 g; Z
0 D* h4 E: b) W0 m& {$ E, Z2 `
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
. ~. o# K( ?+ e! U: T* M' G# E
- v d- h$ \. h( p2 a- P- w" Y
价格：
+ V) p* }4 m3 }" V# R
; s' x! C1 ]7 |2 l! j
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
) h9 o- R# c. y! T& ~. W
# Q! v& C" }( T! T2 ~
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
# S0 w$ ]0 \5 u: P1 A
: w u$ {) W: E+ a
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
. }- `/ u* v9 _) F& J; E4 {
2 [ S0 _1 H4 u1 H
短线情况统计
* I' k8 I9 R* S m
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
! G$ B ^6 W" W: s2 U7 e! ?
. \ j- @ I1 o. P4 U
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
! m& S- x8 u1 a
. Y' H( b- y& O( c( N3 w6 s6 ^
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
' @3 K( c" ]1 v7 ^
/ n3 r% }( S; b) T) J3 t
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
4 V" c& B5 B7 t% f% e0 e
/ f+ }7 F+ _1 a
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
$ v. z) K3 m$ h+ V4 t$ c
$ Q; p) x* s4 ~ f
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
' m; t c4 t- J5 }; o* t
/ s4 L4 q. p! f5 y; C0 x- ~) O
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
7 y! r+ H2 }3 g2 V+ I
( r) i7 V2 @1 P
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。
) ?, N, |7 J7 U1 Q
# U5 j, X' Z% T. I! N
长线情况统计
) k( q" Y% |( `4 B
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
q* r0 b; }. \
" ^: \* i) g: c q! G$ a
- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
$ V' A2 A, b8 ^! Q, ?" V. `
. v3 P: [+ O- [& v/ u
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
/ I7 K6 Z1 ~, e' t6 }
/ S2 u, y( B, B% Q
综上结论如下：
" T3 M9 {. ^, S7 B" `3 V7 q
7 }0 w2 w3 }' B. J+ ?1 B% n8 T) Q
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
; a, d2 a" f: i! D/ C
6 s& f: j4 z! R4 W+ N4 c$ z- C
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
$ \3 K! A% V# b, v! p4 ^
- [1 V- i9 ^6 g
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
$ F! Z S4 e. ?8 a
: l; t. o1 |% Z7 L: {' C
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
0 C/ G9 l4 m$ d B8 l. ~9 Y
, f( |, v7 t. u$ }( w6 U
基于频数和费率高低的分类统计
. U w2 S) C1 v, L, [0 k
频数对费率情况影响
: }: D3 A. F4 A4 ^0 Y) g' q
频数：
将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
) z. z6 E) Z0 y/ C& ^7 O& I" c
$ u) o! B3 b }, s( R3 H. ]
平均费率：
并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
# a) H o, A9 ?2 H/ F1 u
, p( O, N6 ~& R' `. i$ e3 m3 ^: X
累计费率：
超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
& b5 X1 \' p5 a% ]8 G$ r; ~# G) W
# S7 b R# g$ N$ x, e) \! r
费率对价格走势影响
7 I. I1 j5 J+ Q( P4 U
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
# J" z; S5 D) ?# c% w" V' |
; F" s: ]" U: z) N
以下图表为所有区间的短线走势情况。
: n& M) n3 i5 J: Z: g( T7 C$ O m
7 @0 F2 O- y8 g" C* O$ r2 r
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
p2 p5 u1 T6 }% w
' A% h: C, ^+ P
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
6 u' R9 M. {" o/ M& s0 V" t
3 U( t3 G9 z" K' g% u
以下图表为所有区间的长线走势情况。
( T$ G3 l9 {% R1 d. C6 c- X! E
3 B4 }( a0 m6 Q3 ~- z6 n! O
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
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5 x+ f% p# y" K
而
负费率程度越高，上涨程度没有显著提升
。
5 q& f! |+ ~, A( `" \7 S( p
. U4 k7 x9 U/ D% y+ b$ j
频数对价格走势影响
+ ^, r7 A+ p( x. |) k) `3 L2 {
短线行情
8 b1 I* R0 Z6 T9 E6 R6 Q0 m$ h3 B
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
# M3 r' L2 j% o- X0 p9 ]
5 G* G: r+ r) p% i6 C1 g3 u
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
8 v5 `: t" A, P& R5 [
) b5 T- T% N* D6 E
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
: y. r5 W/ H, C" v' d) H' ^
( i' |1 N3 z% o. j9 \/ s
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
) d# Y: j/ p, M) N
, b4 h$ i; I) H3 @) o: K8 [
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
8 L8 p, W1 }8 y" [( e8 z6 G
6 f% Y8 S, H5 n* y. c2 n, j
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
) ]* Q) i( U" O. r$ ^" p
+ \ n8 F7 }* `+ S$ K7 `/ l( D
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
1 v K8 `: h# X* g/ I$ x
$ X% C' k4 i v8 B6 s1 N; q7 X
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
. d9 k) Q+ @' W$ {* y" r
! u' r3 T& B5 [! R) _2 W
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
, |6 a3 J1 X) V
6 e8 o3 m, p; l$ C$ H
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
7 x9 _ L. `( ^7 H& m E( T
7 r8 I7 ]/ O1 M: H
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
) y) b" ~# o# Z: t
; S. }9 I4 m9 Q# {3 s+ x. I2 t
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
8 g7 L! }% g% s4 u6 q
% _2 s* U0 U+ S& v: e
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
+ k( p+ z/ Q- ~! N: F# a
/ A. m5 P$ w+ y5 ?
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
7 I! j6 N: O. }
, d7 s8 L. A* ^' ~7 K1 o+ E
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
( t! V; G7 c3 E, ?" Q
- ^" u- v- W, a, f3 O q
长线行情
0 v) y' @- o( W) f
同样，在 29 次高负费率中，
, j# ?) s$ l9 m" ?: I
6 C% }, N- R* a( \
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
9 H A- Q: F! d& b
/ N0 W* A. m' G/ q; ~
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
& E) ], D; c5 Z- G& }+ _9 y7 [
3 ~4 j3 ~) S- y% ^6 m
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
. h- f% M" q: C! @+ }* t
) F0 Y a- u$ f$ a4 r$ ]$ @ U, Z/ M
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
. p: a0 D* ]7 C/ k# }* y( y
( P; C/ N$ v$ o" G% F( `; i
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了
收取费率并非行情的结束时间点
。
! N+ ~4 P& Z! \9 H7 I
7 z/ U& D& d3 h. g0 x* K7 ?
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，
该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考
，对于后续类似情况指导意义不大。
; V( w3 v/ @) H
7 L: x6 _: P1 f& n0 @! y: H: N
结论
. E/ v! E' x- ~; k* Z5 F: R6 S: ^
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
$ J/ Y0 ^0 k/ q( S6 F
2 p/ y/ e- f9 j- c8 o( ?# z9 {
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
2 F2 G) v2 Y. _' Q
0 C0 I1 r0 M5 G$ Q' ?
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
' O6 z. R7 \5 B" ~. y
7 C9 w8 V4 S. A' @8 G& a! b
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
0 M; O% s" ^" t
% @7 n8 d7 Z$ G X. L" a6 N5 j5 q
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
; C {, a" `: T' ~( G9 p
- {4 L( X% q4 U' C3 c
+ [6 ~0 d( g) o) L
. p: ?) W8 ^+ U7 T5 o' @
# a& c/ O- E/ q
) S, N. q1 {7 ]! n2 k: m
, j/ E* s: T! `) G# ]- C
9 P" k$ `; G. ]0 c$ w, E/ Z7 h P
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者:
强强强123
时间:
2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者:
南相楚
时间:
2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者:
drogan
时间:
2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
我的花园
时间:
2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者:
百战
时间:
2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者:
leconer
时间:
2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者:
yumi666
时间:
2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者:
gkfbuw
时间:
2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者:
小梦
时间:
2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者:
高文胜
时间:
2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者:
万家灯火
时间:
2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者:
中大奖
时间:
2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
bishao
时间:
2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
百战
时间:
2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者:
心随你动
时间:
2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者:
wodezhuanyong
时间:
2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者:
22301
时间:
2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者:
rainwang
时间:
2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者:
我的心好痛
时间:
2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者:
爱美的女人
时间:
2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者:
赚钱小样
时间:
2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧
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