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标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
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作者:
caoch
时间:
2023-9-28 00:19
标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
1 g2 S% D6 L, M( x, w
. ^$ u- C# k, {. P! I& y
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
* ~, r7 X8 B% Q! l% k3 c
5 O5 g4 w5 l6 M; W) w* H! V( ^/ P' b
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
3 i# L0 j" Z, f6 y: r" u
* V, I$ `& [' l+ q! y1 f) K
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，
从概率上而言哪种策略盈利概率更高
。
% E- b3 H1 `5 _2 ?2 C
$ {: o' v) n5 F6 X! |: t
（指标说明：下文所有
高负费率
均指费率大于-0.5% 情况；下文所有
极端负费率
指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
( _+ i' V5 {( {+ a& N7 f
( r1 i0 c$ o+ U8 B& L. R2 s9 p
整体情况
1 E7 w) A2 C# [" O3 ]) d2 u$ R" y
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
" o; {2 l% v3 z6 G7 T
- u1 u. H7 h$ `0 u2 u
Odaily 星球日报统计维度如下：
( |8 B$ l9 q! X: k( H
8 M% {) l- t, ^& |* t- @5 [
时间：
包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
$ N& j: J' x0 f5 X1 h( N% F# U F
' Q9 K: i& c `! |5 j
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
% ]# c3 x& O8 z, H% o
$ M% m' M& F1 K: s% Q2 f
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
9 B0 Z2 u& `' b. Q* L$ d
3 ?! W& |3 U7 A' k8 b% J% J4 h
价格：
0 i. | O% G9 B) T- @5 M! v
4 t8 `8 @ C+ E: `' i6 v
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
( d& W# m# u$ G: I; I9 A, S3 c
$ |/ _9 G- [1 v- h v
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
- r# u9 f% p: h
* ]( o) D9 ]* q( l5 J4 A
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
4 P u0 \# k( n
8 X+ D4 w) [6 T& \4 K1 x9 C
短线情况统计
5 G7 C) e/ v/ X8 W1 p
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
I, F' c, s$ k q, ^/ n
& u7 d. L; h& a. z W+ P7 F
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
9 T9 [8 G$ M7 _9 I
/ [8 L }' K; q l" c% ^
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
8 [" v) E! M$ f4 n, {6 O
0 S: H M$ E& e' `; T- V
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
) ]- J H; `4 |6 w7 F7 e
/ o. `; y( G' y( I
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
: A+ w! N3 q+ c3 U
' z% k% E7 Y. y, ]- J
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
% i5 G+ X6 a. q+ h: ]& c, f
. x1 J" X- u1 A) P( H0 n
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
O$ q5 e P2 {1 M. u# j
% ~ y9 x$ l+ N% S5 \
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。
' i G) M/ r2 x C1 E; y6 o
/ M' j/ c3 f- |6 T
长线情况统计
! S' Y0 v: s, {9 C' P
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
" m0 l4 h' u% O% y" [8 A
* [( j7 H) h4 h8 H% @$ _5 @
- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
' Z) t5 b. l* L! d8 \7 n
, I9 Q1 [9 W3 P
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
6 w- {( i7 g9 J
; s& m4 ^* F4 y1 X2 _! V1 A0 I
综上结论如下：
, W; t+ p0 v3 h9 W9 a$ o- Z4 m9 S' T
y6 `& \" v. Y0 ~
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
/ Z3 F1 o& K8 n' f
0 M* `& E1 I. n, F+ b' R/ p
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
. z) G! |2 a% k: G3 P
3 D W- w) b5 ]1 j# L
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
- \9 b/ i* \( t2 j* }, I
+ @' e0 ~! P, |: K P' l" p
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
, l9 }1 t6 \, o; [* F/ t$ g" s
3 s1 U- H$ t+ y# ~# _( s& g0 A- l
基于频数和费率高低的分类统计
, }: y# ]: A# d0 Y5 \
频数对费率情况影响
) n2 R9 ?/ r- U
频数：
将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
3 B% z6 \' |5 I, N
9 {/ s# R2 f' Z) b1 `; h
平均费率：
并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
7 M# k& J' Y* h8 A i9 q0 _
$ w* g. b5 m& l) G& T, f* B
累计费率：
超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
* `' F! p: N7 [* `) p2 U: l) w
1 S+ i; N; K$ n. c7 W
费率对价格走势影响
5 g# `( O% K- |: ?% ?# U
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
" f& c8 A: J0 K: ]. \
1 Y/ W7 P+ V+ s1 `. l4 I4 N
以下图表为所有区间的短线走势情况。
( U8 S3 B# [8 H5 B0 o* o! G6 J
! s% Y2 E; k3 S
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
9 M" b' v5 _2 ^" S I+ g
; k4 V e4 e; A4 |% ?0 O C
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
5 l% }9 `7 l% V+ ^' C
' K( _* r. @6 h( r4 G8 S$ X& |
以下图表为所有区间的长线走势情况。
, q7 ^1 B( e5 R. ~6 X5 H3 S9 b9 i
# v$ `" H+ a( Q' M- K, D" X W5 `
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
, V1 N7 ]3 O5 u
# U7 s/ [! k8 K4 E3 S. Y% E
而
负费率程度越高，上涨程度没有显著提升
。
2 B W9 ]4 z; {; d2 f6 Q( e/ h6 A
: }5 k8 P; V7 g: g: e5 w' L
频数对价格走势影响
0 Y+ f+ d. A9 _; o5 u" ^3 s
短线行情
2 D6 B. b/ `( }6 C3 T5 O
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
* ^, ~ l+ [) p/ `* l3 f+ k
, p* ^7 L; w# i, f* H- |
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
/ K, i+ ^* b2 H: j3 [
- Q! i$ q& v1 G, H; A' | a
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
9 a% T1 @; _2 m& g: j+ @
+ w: n% |1 J. F
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
/ D3 S# R& b2 O7 w( w3 t( E
; f5 f7 h8 L# s% {( A1 B
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
0 z7 } t3 {' Z& v$ C
- N# |5 a- _9 x+ P9 H& Y1 k
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
, {% `* g. ?7 \& ]
: X( f+ O5 [/ g* i7 E0 \ \' Y# v
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
* O9 J' Y' a6 T3 @9 V* {+ t* y
, I/ D7 M, I% |
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
0 r/ l( c# k0 T8 x, o# i x
5 w7 Y4 R( A# H- ?# R
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
' Y* v8 z% {5 _9 u/ f; {
4 h( R( b$ ]) Z' ]8 Z
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
7 u. a6 L7 Y6 g
$ V4 i0 o; [2 ~+ d
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
. u* q; T# x$ D4 s
# t4 ]6 u( m1 ~) X9 a
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
5 {% O, C w. S4 [; I$ p
, `; m; l u! w
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
0 D4 ~$ U. y g! a& m
+ y# b, ]3 n- I6 y3 v( i' @! b
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
2 D% a% F g* L& W& T! V
; l2 N8 a$ E% S2 ~$ I; ?8 U+ @
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
! k* t9 K6 L. n/ K& P5 v
8 |0 r% f9 v# i" i0 [
长线行情
8 B- C/ m8 A9 |$ O6 R2 @6 K
同样，在 29 次高负费率中，
3 R; `9 a% n2 X% ?$ `
- g4 ?% g x1 t+ H! M" m) w* ?0 {
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
' o* R- X& l% Z, y" p
. `- [7 O. Y; m1 i8 d: z0 a2 y
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
; Y) f( Q/ @! p+ Z2 c
* y. b/ t @4 w; Z' i. @
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
: F. ]- d! A: f. i1 k0 U% ~: L, W- R
6 Q; j! u/ k" P! S
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
9 f0 C* Q5 D2 z: z: b
) E% J, @4 A8 ~9 j
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了
收取费率并非行情的结束时间点
。
# M* k% R3 I @: S
U4 p: A) C4 Y9 \& ]
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，
该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考
，对于后续类似情况指导意义不大。
/ {2 Y5 M* y$ M5 ]3 M3 M
( M2 L+ h1 O$ A: ]! U) ]# U
结论
$ |8 _. z5 {( a. [) J
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
# |* g( [# u% i* ^
: O( \6 k6 P$ D7 b, z) d A
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
- u9 b( Q: D+ X. }3 g% v# W
2 g3 b8 f/ ^; _! B) @
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
# z- s i! `1 W7 r
) w6 @' M' a5 W& o4 j) [9 ]. C
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
1 c4 B# r3 ?' s% ]: ?
) c x% {" U! f5 X8 |* `: D
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
. \; x0 h% ^/ j# E! r
g& j N& R; ^3 b
; k+ u6 P3 t+ Z/ D! a1 U1 }
3 m, Y. g0 Z5 u1 O* T* O; y
7 X+ w* y9 r4 I- X/ P" B# ~# w
" E* y2 Q9 v: c1 u6 e3 a
& O" H; A% W6 P: N2 Q# r ] ~" o
: G+ e6 {$ @* N- s
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者:
强强强123
时间:
2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者:
南相楚
时间:
2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者:
drogan
时间:
2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
我的花园
时间:
2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者:
百战
时间:
2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者:
leconer
时间:
2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者:
yumi666
时间:
2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者:
gkfbuw
时间:
2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者:
小梦
时间:
2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者:
高文胜
时间:
2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者:
万家灯火
时间:
2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者:
中大奖
时间:
2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
bishao
时间:
2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
百战
时间:
2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者:
心随你动
时间:
2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者:
wodezhuanyong
时间:
2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者:
22301
时间:
2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者:
rainwang
时间:
2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者:
我的心好痛
时间:
2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者:
爱美的女人
时间:
2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者:
赚钱小样
时间:
2023-10-3 16:03
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