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标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
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作者:
caoch
时间:
2023-9-28 00:19
标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
7 _- k- q8 V5 W* V7 k
% r7 Y9 ?7 A! ~% t: f
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
$ y( X+ t0 l& v
! \1 f$ O3 g6 {9 R$ q# S1 h1 ~
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
3 N5 S! F) c I: A$ a S: c. k$ T
. R$ j4 ^& k" |
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，
从概率上而言哪种策略盈利概率更高
。
) C& i# O6 {$ F* y8 f$ B y) n
$ t2 O1 v; _: }& b7 z! u
（指标说明：下文所有
高负费率
均指费率大于-0.5% 情况；下文所有
极端负费率
指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
7 V5 v. ]! f! ?: k2 m( [
/ m" _: t7 N4 U& \. L
整体情况
8 D# T6 R' \4 v. o4 x0 i
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
9 G0 S% z! J' e9 ^5 k
! \6 y& P0 ?9 ^& O Q, X
Odaily 星球日报统计维度如下：
# V, A; w' C4 p% w- V8 K3 ?
4 n7 I m4 G9 ?& Y8 A
时间：
包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
. u6 \; f7 Z+ D. r6 J8 ^
; A0 g% I }0 x( f0 K
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
# |4 f: s4 q# r T9 p! L
$ W7 l. G+ r& c) I5 p) j
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
5 j7 w% a" C" r- d! J/ g3 H8 J1 l
! s b$ b0 Q, [. l6 u
价格：
# b _: u# I$ |- L* Y+ x' K _# F R
" a; p- a3 c5 L
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
' F0 Z. c9 Y6 H8 w2 V6 |
9 x; M. M2 j8 V9 I
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
, D6 ~' b" W/ k
! V$ _3 [' c5 A3 s
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
! |0 R) _3 w, Z6 n0 m
% Q4 Z9 }; m6 r) f/ Q( S
短线情况统计
0 r5 @7 P/ Y1 v& Y5 U
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
: a. q: H: v4 u$ O R
! j; D' p% c4 W1 K( O
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
- M( {. d7 n, n* a! q& f, \! Q C
T( h% U$ \3 X2 @! {
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
! R* x$ [" I8 F; _3 L5 ?# A% o. d
- Q2 ^$ O3 Z9 R+ z7 u, O# V; t
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
( a( U) ?% I) P5 I/ Q8 d% _. P
7 ^- W) S/ w) H/ p
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
/ s; u% B) ]& p6 l
$ q. |& c) h6 g$ Z+ D. P- I+ J
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
6 Y5 N' M8 y5 G3 l g1 }7 G9 F
! ~2 F' l/ u* @$ V2 N
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
0 q9 r6 o+ Z& [9 u' ]% y6 R
7 u1 t l; _& D* n+ e
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。
" g S- V6 R, y* R& Y% }5 y
( f2 z/ s# w1 [8 X, k! z
长线情况统计
' X; s& r% k1 a9 i( Z: K
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
+ f; u u2 J: r) ?! }6 f
; _9 L% J& W+ U+ B: z& Y! J& s
- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
9 S. ^9 P* f5 V- V# r. ?5 e) G% i" g0 W
/ L- y9 b4 ]1 [
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
/ p+ r5 G5 A: ]3 Y3 b
1 r7 W# z# ?% S6 x7 W
综上结论如下：
" G7 G$ u0 T6 x2 O4 r) x! x
4 Q* T6 Q9 C7 m: Y4 ?9 O4 y
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
9 f# m0 ]0 A5 S( j
" z8 [* `- X% `, j
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
" F8 `. j4 g1 D8 R" P
/ Q/ @5 o7 v3 H7 o' x+ a
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
' J4 o5 w0 I& Z: L( n6 P$ o, A( X
. R; o! i3 G8 w' o3 o, l/ S& r
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
( h$ V, o/ D% @3 o: X) i" S
; U- @( K% ? Y3 _0 J: L
基于频数和费率高低的分类统计
) b5 a6 [! x. Y0 H* v
频数对费率情况影响
, ]5 I Q/ x. z: O3 ?
频数：
将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
. M `9 D, A" b# D8 }' F
6 X. A& X- g* d0 q. o, _3 u# b
平均费率：
并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
; p; R% b. `/ m% |3 Z# k5 y
" F/ x. e, `- Q. K
累计费率：
超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
+ w% e) U7 p6 e+ f3 o0 g
; g! i7 o+ Q, e; x4 P; Y1 C
费率对价格走势影响
0 T, V2 l( G9 c4 }: N) N- c% D
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
+ X6 Z0 d! p! L* S. ?/ Y. o
2 G9 V' l: [$ }4 H
以下图表为所有区间的短线走势情况。
/ ?8 |5 Q7 _( U ?3 |; i D) X( D
3 M: W; m% s# A+ _& z9 m
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
& g6 H1 |0 ^8 I& r. ]$ w
$ v7 y4 O6 l/ n- K1 P& ], x
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
; f& |! H4 \% ^: W0 R, \9 D
& M/ d3 N9 d4 B& I& `
以下图表为所有区间的长线走势情况。
1 ^! b# F8 n& o, ]$ O: G; t1 ~% R
7 T3 N8 @9 P( Q) x% \6 ?3 s/ I3 U
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
0 J9 C, Y9 {2 e+ R$ v
1 m7 y8 m9 w! r5 P: e
而
负费率程度越高，上涨程度没有显著提升
。
# _, l% ]1 D8 X% }4 B. V5 m+ W8 ^
' m0 P5 i( ^2 r
频数对价格走势影响
' Y+ x3 z! D0 l, N* M
短线行情
8 v# `/ b3 Q7 B) L* ^% b( Q2 X
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
, i! i. B8 Q- y4 S8 [# z
" R9 \5 J! s. q
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
; ^1 h' u1 [$ _* d% U# T
! k" m/ [' R( a) x
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
0 h1 x/ @& A, }: ]
0 Q& m9 L, t& D# y: M
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
" b$ |. d$ }+ p& ]
R, N7 Q2 B7 E
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
1 K. o# @: ^, J% D' @( W2 v1 M) V5 r
- x% @" Y# y# v
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
2 \$ b# p$ O3 v$ S7 E* d7 p X: p8 b
, F( X0 O7 A: u) |* p% v0 S2 i
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
: A: I) }) q, u
5 K- A7 e$ j8 F$ P/ f* ~/ k) c" q
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
; a- G, _" ^& ~" N2 J
# x8 P& I: ^% O6 |
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
# k ~' }$ U. F
# Z( x6 ^2 L& J( j& `
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
; r' Z9 Q U5 b, @
) d6 M E$ g% L7 }, R
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
% W) \4 d0 c& v$ c
7 b) j/ a9 K, C) h8 o
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
. n0 z+ d1 @" w
6 a) G; q( |/ f. h5 U0 T
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
6 Q3 U5 [0 J b7 l
' _6 i1 R+ _1 }2 q4 l+ \
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
; `7 Y6 F5 q5 C' a
& s! s4 B% ~& N: v4 d; E
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
/ ~1 G( j; Z! S( a: W
0 d& u( d+ J; k2 z+ |* h
长线行情
$ ]( i5 e& I# O! v
同样，在 29 次高负费率中，
j. F5 V! N% H. @
' |# m1 X4 L/ u7 N+ X
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
' Y) M5 C, L. d: H' y7 E% P* v
) ~( U5 G0 }1 {' ~+ z7 K0 H2 X
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
( R, u" `) I9 Z; D5 K$ M
* }& |2 x. C. t
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
; T8 V3 J3 H" i" G( `
+ R6 e- I& b% \: O% U
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
7 m0 g, N0 O) r9 z
$ ~8 p3 l0 G3 F) J1 O* l7 c8 p
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了
收取费率并非行情的结束时间点
。
2 W) ?: \' T; v6 b5 q5 ?) ~
% c- h% y/ W( E. p" d
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，
该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考
，对于后续类似情况指导意义不大。
5 D2 ^) g u$ ^8 ]5 \- Y; |; m# b
& n! V- o2 P4 ?' d6 F
结论
A; ?. L5 l5 F; i
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
0 P; ?: M: q& F. a" Y
: X8 M; T: {% S* t2 r% A, e1 e
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
$ ]4 K, \/ i! R
: N2 W6 M) b" y$ W/ l5 W1 F
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
" C: p1 `- N+ i5 r+ i( i8 E
) V: J! S4 O2 h! H( {9 X9 ~8 l
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
. o& W" R7 g3 t
/ \! a5 B M0 S4 V5 N% F
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
2 \3 q9 w' {/ [$ m
: H- W `( t$ \! O0 |) x. e! d
% G/ W9 E( Z" g
7 R/ | p* [/ m0 o0 t( c) d5 H
% O+ H, i6 W2 v( I/ u
8 r- ?1 U, k7 I/ h; P9 Z1 d
# {! V, i, b' v4 N
! _' C* y" H8 e5 I$ h
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者:
强强强123
时间:
2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者:
南相楚
时间:
2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者:
drogan
时间:
2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
我的花园
时间:
2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者:
百战
时间:
2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者:
leconer
时间:
2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者:
yumi666
时间:
2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者:
gkfbuw
时间:
2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者:
小梦
时间:
2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者:
高文胜
时间:
2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者:
万家灯火
时间:
2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者:
中大奖
时间:
2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
bishao
时间:
2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
百战
时间:
2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者:
心随你动
时间:
2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者:
wodezhuanyong
时间:
2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者:
22301
时间:
2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者:
rainwang
时间:
2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者:
我的心好痛
时间:
2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者:
爱美的女人
时间:
2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者:
赚钱小样
时间:
2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧
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