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标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2023-9-28 00:19
标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：: d/ I, Z9 o0 t! f) Q

+ I0 K) E3 V. R$ @! G% Q4 c- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；) `' S$ ]- h" C% J/ P$ c0 Z  `
, L4 f. F! O& v7 V9 S, U0 U
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。1 p7 l& R, o* S+ o+ r/ L
2 ~) n# ^. z: I! |
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，从概率上而言哪种策略盈利概率更高。5 o1 |* w, ?+ L! I) }
4 @' B2 M" Y2 b$ L$ T
（指标说明：下文所有高负费率均指费率大于-0.5% 情况；下文所有极端负费率指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
6 f$ i* U4 w' S3 P4 O$ _4 l5 p3 ~4 Q: ^
整体情况' t$ t' w: W: y3 J
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。5 R4 Y% U" M4 ?7 ~

: u1 [! E" F9 o7 t! W, B7 ]. B* |Odaily 星球日报统计维度如下：7 F/ a- q7 {" {' P

* F5 E0 {! X1 V) B( ^3 E. F时间：包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。5 D1 P6 {# V* w
; b( Y/ `: |6 r7 i0 W
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
! u+ k6 w' Y; p1 ?9 K% U; [" K1 P: i5 \- c4 P; B
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
0 m: z, s4 w+ Y' h( U
+ r# s( ?' R5 i价格：
4 Z( N, ~6 C, \) s$ [8 A- u' D2 _5 h5 j% F7 n& }( E! w7 }
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。( X% ~6 o1 o: v( K+ c' p
7 t% Q' m% i4 e
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。$ e! L# F0 j+ g# [3 w

$ V2 q* w3 }7 `' J收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
( P, i. E; {7 e- G! \5 p: i
  w# o1 \, n6 Z* n; x9 Z0 _" q0 H短线情况统计; T$ g! Q6 v& \0 f0 d
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；9 q4 K3 W3 ^4 j# i4 R2 h
7 h+ @' @( C( S4 e- B3 f
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；, H" ~2 [$ K) Q( c* ~* W- A

5 {1 f" F" ?5 P5 u- Q5 Z! e2 e5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。7 d" N2 K& q; F0 u, @) W" r

# ^+ i# Z$ E" m: v从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
* G5 x. c; h6 ^. C" b4 L# i' O+ [* m4 _
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
, R) g* j) O- t8 F# q4 c' T: k
. K, J+ ?3 ]+ d' h2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
5 \) y; d8 _7 E  [! {
8 K" `% Q1 v) n* y% d3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。  l, S$ m+ K4 ]1 a+ p
! L! c2 Z; M8 v6 [: D; J
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。9 M7 b  r6 i! r4 t5 X6 `( K
' e1 `6 }5 d  }$ E* x
长线情况统计
9 X/ I. E1 N4 w7 m2 E- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；0 k4 L1 c! i' x' s( j  s% p+ T) m+ @# _

2 q* x+ [# M; O1 ^, i- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
* W5 ?& B; N$ @4 W$ r. t/ C! S* ^" w/ C+ R2 t% W* n
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
4 P1 b5 L  }! N/ q; t
* D7 \: W6 K  v/ ]综上结论如下：, D  g- y" }0 G4 q& j
& ~! N8 ?6 E+ g% k  f" I+ x
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。6 k3 x+ }1 L8 B. Z+ P" H9 s. Y

. y) c. m  E$ O* ?2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
" c8 ^' w* r/ D: I% V; a9 w" ^+ A8 z) `( `
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。3 p& D- s' Y; C2 g: d
/ l* D, @! [+ G% N3 h* N( y
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。& Y: {7 R) Y2 Q7 N4 X

. U+ y0 C. K2 \1 g3 L基于频数和费率高低的分类统计5 s! }" Q& f$ m( O
频数对费率情况影响- Q4 S! Z/ g0 m& C
频数：将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
& j! j* t# f5 c4 J8 {0 E* v5 ]; `$ e# x) o* ?& \1 _
平均费率：并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
% t" I; C( M; b1 A) `; `1 W$ h" E) _
累计费率：超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。4 }; o" L( y. Y' e5 r# P

% [6 q# N  i7 b3 V2 p费率对价格走势影响+ ]1 s; X" m: \& A, |
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。1 V6 r. Q0 E0 b# i( P5 E

$ p, x" O  l' g/ t以下图表为所有区间的短线走势情况。8 q+ C# {5 i. e* d) r

3 n, C* g# W5 g9 J分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
" s) M( ^: m/ A7 k1 M0 |1 o
/ P( M5 `( w1 |4 A而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。3 x% P# p) k  `+ U  G

. E9 v5 H7 F# E" C" u以下图表为所有区间的长线走势情况。; [3 D7 a2 y4 s6 i2 }) O7 q1 g  U

  p9 K" J0 C3 h, T1 {, P分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
- Q3 `6 |3 R* p7 Q
* `) J7 ~: i4 N  P$ z& C而负费率程度越高，上涨程度没有显著提升。
" o7 O& d2 ]0 b5 D9 a
/ A, {9 W5 Q$ Q1 ?6 c4 Z. m0 ]频数对价格走势影响
$ \: W3 ?) w- \# i短线行情
6 c7 p( F) Z+ I* C对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，8 b* U9 B: R- Z* _  n7 J6 O
( D8 C8 O1 M( O- f+ r$ B
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
+ p1 J( H0 j0 J" N6 {) u' j* U$ |, ^9 c& v- ?, w3 _
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；2 C' Q1 U, z: k) V6 y

4 v! i3 ~& b( I/ ]2 E1 k9 r% B' [1 M- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；2 e) ]6 ?- V7 k9 r1 a2 C

+ @0 E% _7 F/ d! s- \% X, [以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
& }) z0 ?9 Z. X, E+ {
0 u3 a5 n. B; h- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；( v* H! x+ D1 E
0 j- d) p! l( _- n. s9 u. A
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
( @8 Y4 N4 k9 N" p1 D: ]/ t
9 _" u/ F  x7 a- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
5 Y3 L/ o: i% _+ S! j; A8 ]" F9 @; y7 N" k) n. @! e- V  X
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
+ T: O: ?. `+ K  R7 S
6 G4 w, ^3 J- a+ g& C以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
- m* U0 t2 h1 l% Q+ f* J
: ?- Y- k! w! \! B6 t2 X/ M9 ]- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；& i$ G( ~  k" c4 n

7 s/ ~1 V1 m' ~4 P2 G: s" U# Q- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
7 Q3 Y0 u7 {7 a( T! c5 h# E# X1 Z4 O1 ^( G
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；1 u9 h- p6 O4 k0 _) |- M0 W

& H5 o  w! u& Y% g3 o) j而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。+ h' ]& u% F# W# @' l
7 I" Y! F3 g! T. Q' O# P
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。  G8 o& }# @" e; _
7 ]9 g2 w7 K) T, @' ^3 w
长线行情8 K6 j' Y" J. E( H6 P& @3 k
同样，在 29 次高负费率中，
- e& b8 n5 Q! j( `, }- V3 X) ~1 C) ]% R% D/ X
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
  T( K# R8 d+ R, Z3 V
- g2 x' y+ T: @) s4 R- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；! M/ D6 t  c4 z4 t& c' X8 x
! I" S' G, N6 `: |4 L# w
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；9 Z2 A6 k0 I; M& l1 {4 d/ [9 e6 V# @
2 |7 P. A, x) A; [
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
! ^/ v8 x& A) y
' b9 I9 y& m7 m. L# k+ @而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了收取费率并非行情的结束时间点。; U" ~* ~" Y/ P* o
& D6 ?- @/ w2 w
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考，对于后续类似情况指导意义不大。
& [. I9 J7 F/ _8 T6 Z% V% D- K
! Y7 x( S4 O# }$ d结论7 [. h) p9 Q* Y0 s  [, w. [; j
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：( ^7 o  s, F' I. v' Y$ y1 o

* C4 @: |% @. w- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；2 t1 q/ o1 A) G+ Z+ U3 I8 A5 ?
/ l8 A+ ?7 |# n/ a; A. L1 }+ k
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
0 Z2 Y) Q: n1 m! I# A0 P/ e$ C
/ c5 ]2 e  b& Y5 o在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。/ D) t. E0 b5 t: A  S# k8 f

2 u* T6 }2 ~5 ^在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
& c( \; h/ U! [" L$ f1 q
) Z) B/ ~6 }# r8 r# p6 q( [3 a' x2 L4 {, a8 S& t  t& z

4 [. @0 s1 o7 K& }* G
5 o6 J/ J4 U6 P6 a9 D; B. r
; E0 ^* k4 N0 u: N/ L9 G6 M8 q( R4 q6 @+ ~

0 a3 x3 H' R3 t
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者: 强强强123    时间: 2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者: 南相楚    时间: 2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者: drogan    时间: 2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者: 林武风    时间: 2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 我的花园    时间: 2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者: 百战    时间: 2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者: leconer    时间: 2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者: yumi666    时间: 2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: gkfbuw    时间: 2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者: 护国石柱    时间: 2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者: 老衲来了    时间: 2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者: 小梦    时间: 2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者: 不要脸最大    时间: 2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者: ouliangzhong    时间: 2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者: 高文胜    时间: 2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者: 万家灯火    时间: 2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者: 中大奖    时间: 2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者: xiaoyi    时间: 2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: lvaeyou    时间: 2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: bishao    时间: 2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者: stareshiny    时间: 2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者: anzizhong    时间: 2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 百战    时间: 2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者: 心随你动    时间: 2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者: 星星知我心    时间: 2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 赌神归来    时间: 2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 大吉大利    时间: 2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者: 22301    时间: 2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者: rainwang    时间: 2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者: 我的心好痛    时间: 2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者: 爱美的女人    时间: 2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者: 赚钱小样    时间: 2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧



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